Automatiserte Options Trading Strategier

Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemer Traders og investorer kan slå nøyaktig oppføring. utgangs - og pengehåndteringsregler i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handelen. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelsene ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt. Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, så vel som realiteten, av automatiserte handelssystemer. (For relatert lesing, se Kraften i programhandler.) Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel. automatisert handel eller systemhandel, tillate handelsmenn å etablere bestemte regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin. Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsovergang. eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerhandelsplattformen, eller kompetansen til en kvalifisert programmerer. Automatiserte handelssystemer krever vanligvis bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgang megler. og eventuelle spesifikke regler må skrives i proprietære språk på plattformene. TradeStation-plattformen bruker for eksempel EasyLanguage programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, derimot, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre transaksjoner i løpet av en handelssession. (For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet.) Figur 1: En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som gjør det mulig for brukerne å velge fra en liste over gjeldende tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan handles. Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli inngått når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn typen av rekkefølge (marked eller grense, for eksempel) og når handelen vil bli utløst (for eksempel ved stengens lukke eller åpne for den neste linjen), eller bruk standardinngangene på plattformene. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller arbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet, og resultatene kan være mer givende. (Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterer suksess. For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier.) Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handel strategi spesifikasjoner. Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopp tap. bakstopp og fortjenestemål blir automatisk generert. I rasktflyttende markeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og et katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot handelsmannen. Fordeler ved automatiserte handelssystemer Det er en lang liste over fordeler ved å ha en dataskjerm på markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert: Minimere følelser. Automatiserte handelssystemer minimerer følelser gjennom hele handelsprosessen. Ved å holde følelser i sjakk, har handlende vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil forhandlere ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsmenn som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyrke kjøp og salg ved enhver oppfattet mulighet. Evne til å teste tilbake. Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideenes levedyktighet. Ved utforming av et system for automatisert handel må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning (datamaskinen kan ikke gjette det må fortelles nøyaktig hva som skal gjøres). Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Omhyggelig backtesting gjør det mulig for handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å fastslå systemene forventes det gjennomsnittlige beløpet som en næringsdrivende kan forvente å vinne (eller miste) per risikoenhet. (Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting: Tolkning av fortiden.) Bevar Discipline. Fordi handelsreglene er etablert og handelen utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av følelsesmessige faktorer som frykt for å ta tap, eller ønsket om å eke litt mer fortjeneste fra en handel. Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen blir fulgt nøyaktig. I tillegg er pilotfeil minimert, og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke bli feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Oppnå konsistens. En av de største utfordringene i handel er å planlegge handel og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handlende som ignorerer reglene enhver forventning som systemet ville ha hatt. Det er ikke slikt som en handelsplan som vinner 100 av tidenes tap er en del av spillet. Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en handelsmann som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme seg for å hoppe over neste handel. Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning som systemet hadde. Automatiserte handelssystemer tillater handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen. (Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler. For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan.) Forbedret Bestillingshastighet. Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedsforhold, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Å komme inn eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre en stor forskjell i bransjens utfall. Så snart en stilling er oppgitt, genereres alle andre bestillinger automatisk, inkludert beskyttende stopptap og overskuddsmål. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende å få en handel til å nå fortjenestemålet eller blås forbi et stopp-tapsnivå før ordrene kan til og med oppgis. Et automatisert handelssystem hindrer at dette skjer. Diversifisere Trading. Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risiko over ulike instrumenter, samtidig som man skaper sikring mot å miste posisjoner. Det som ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå, utføres effektivt av en datamaskin i løpet av millisekunder. Datamaskinen kan skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke bransjer. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme på. Mekaniske feil. Teorien bak automatisert handel gjør det til å virke enkelt: Sett opp programvaren, programmer reglene og se på den handelen. I virkeligheten er imidlertid automatisert handel en sofistikert handelsmetode, men ikke ufeilbarlig. Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en Internett-tilkobling går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en uoverensstemmelse mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk bør forvente en læringskurve når de bruker automatiserte handelssystemer, og det er generelt en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåkning . Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåking. Dette skyldes potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og til systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller dupliserte ordrer. Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Over-optimalisering. Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører fryktelig i et levende marked. Overoptimering refererer til overdreven kurvefitting som produserer en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å justere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet på. Traders tar for eksempel feilaktig ut at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den blir brukt på et levende marked. (Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Serverbaserte Automation Traders har muligheten til å kjøre sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handel plattform som Strategy Runner. Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser, slik at forhandlere kan designe sine egne systemer, eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For et gebyr kan det automatiserte handelssystemet skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på serveren, noe som resulterer i potensielt raskere og mer pålitelige bestillingsoppføringer. Konklusjon Selv om det er viktig for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for nøye utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene overvåking. Serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. (For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners.) Opprett en portefølje av automatiserte strategier Utnytt datamaskinbasert handel med en håndfri tilnærming. Vi vet at du er opptatt. Automatisert Trading Strategy Execution (ATSE) gjør det mulig for handelsmenn å være aktive på markedene uten den tidenes engasjement og kunnskap som vanligvis kreves av heltidshandlere. Hvordan fungerer det Eksperter utformer futures trading strategier, også kalt futures trading systemer og gjøre dem tilgjengelige på abonnement basis. Klienter kan vurdere hundrevis av systemer for å finne en eller flere som passer deres kriterier. Når en konto er åpen og et abonnement på plass, er systemet aktivert. Datamaskiner med tilgang til handelssignalene sørger for at handlingene blir utført som designet døgnet rundt. Ytelsesinformasjon er tilgjengelig i sanntid, og justeringer kan gjøres når det er nødvendig. Komme i gang med iSystems Automated Futures Trading Strategy Gjennomføring er ideell for handelsfolk som: Ønsker å utsette sine handelsbeslutninger til en automatisert futures trading strategi. Har tidligere opplevd dårlige handelsresultater på grunn av ineffektiv handel, upassende inngangs - eller utgangsstrategier, eller øyeblikkelig apprehensions i det raskt skiftende futures markedet. Er for opptatt til å overvåke futures-markedene fullt ut. Er ny til futures trading og er ikke klar til å delta i markedene selvstendig. Har skapt sin egen automatiserte futures trading strategi og ønsker en erfaren futures megler å følge handelsstrategien på deres vegne, og gir de beste mulige håndhevinger. Ønsker å diversifisere porteføljen til globale råvaremarkeder. Med hundrevis av automatiserte strategier å velge mellom, hjelper du deg med å finne den beste automatiserte futures tradingstrategien for deg. For mer informasjon, ring oss gratis på 1.800.800.3840 eller send inn kortskjemaet nedenfor. Se den korte videoen nedenfor om automatiserte futures trading strategier og utførelse. DETTE MATERIALET OVERVIRKES SOM EN SOLICITERING FOR Å TEGNE EN DERIVATIV TRANSAKSJON. HANDELSFUNKSJONER OG OPTIONS INVOLVER RISIKOEN FOR TAP. DU VIL VÆRE SIKKERHET OM HENSYN TIL FUTURES ELLER OPSJONER ER TILGJENGELIG FOR DIN FINANSIELLE SITUASJON. KUN RISIKO KAPITAL SKAL BRUKES VED HANDELFUNKSJONER ELLER VALG. SENESTE RESULTATER ER IKKE NØDVENDIG VEDLEGGENDE AV RESULTATER TIL FUTURES. Kontakt oss om automatisert handelsstrategi kjøring. Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Feltene som er merket med en () er påkrevd. Automatisert handel: Hvordan velge en forexautomatisert strategi Vil du samarbeide med en FX-aktør som er logisk, unemotional og som utrettelig ser etter handelsmuligheter Mange tradere tiltrekkes automatisk handel fordi de kan samarbeide med en FX-forhandler med ovennevnte egenskaper gjennom automatisert handel. Denne artikkelen vil hjelpe handelsfolk til å identifisere en automatisert strategi som er en god D-E-A-L angående høyere sannsynlighetshandel. Letrsquos kommer i gang med 4-trinns sjekkliste. Etter min mening er en strategi en god DEAL hvis den kan svare positivt på hvert element i dette akronymet: D escription E ntryExit Signals A pplication L everage Et positivt resultat i de 4 elementene i sjekklisten er ingen garanti at strategien vil være lønnsomhellipnobody vet hva Markedet kommer til å gi i neste minutt, enn si neste dag, uke eller måned. Derfor er målet med 4-punkts sjekklisten å korrekt identifisere og implementere en forexautomatisert strategi ved å benytte passende innflytelses - og ytelsesforventninger som resulterer i høyere sannsynlighetshandel. Letrsquos pakker ut hvert element i dette akronymet. Det første vi bør se på når vi vurderer en automatisert strategi, er beskrivelsen av strategien. Finn ut hva strategien gjør og den generelle logikken bak strategien. Se etter buzzwords som - stopp tap, fortjeneste mål, risiko for å belønne forhold, risiko, breakout, trend, momentum, rekkevidde. Ved å lese nøye beskrivelsen er det første jeg vil identifisere, hvilken type markedsbetingelse denne strategien er ment å bli brukt i. Du ser, strategier er utformet for å gjøre det bra i bare visse markedsmiljøer. Strategier som kan gjøre det bra i ALLE markedsmiljøer er svært vanskelig å komme med. Derfor er det ikke mulig å bringe realistiske forventninger ved å bestemme hvilken type miljø strategien har en tendens til å gjøre godt i, og deretter bruke den strategien til et marked med samme tilstand. (Mer om dette i APPLICATIONSeksjonen.) E ntryExit-signaler Mange handelsfolk bruker mest av sin tid til å bekymre seg over strategyrsquos-inngangs - og utgangssignaler. Det er viktig å forstå den generelle logikken bak strategien, men vi donrsquot vil overbelaste hver handel som strategien gjør. Tross alt vil denne strategien trolig produsere hundrevis eller tusenvis av handler. Derfor er det samlingen av bransjer generert av strategien som vi er interessert i, og ikke hver enkelt handel. I hovedsak se på handelsprestasjonen som en kurv av handler i stedet for basert på hver enkelt handel. Her er et par måter å se om handler. 1. Plasser alle dine vinnende handler i en kurv og alle dine tapende handler i en kurv. Hva er gjennomsnittlig vinner Hva er gjennomsnittlig taperen Søk strategier med høyere gjennomsnittlige vinnere i motsetning til gjennomsnittlige tapere. 2. Gjennomgå handelsprestasjonen i kurver på 10 bransjer. Ta en titt på de siste 10 handlene dine, har nettoresultatet lagt til pips på kontoen din eller ta dem bort. Søk strategier som legger pips i en kurv med X-handler. Jeg nevnte ovenfor hvordan vi vil bruke BESKRIVELSE for å fastslå markedstilstanden strategien er utformet for å trives i. Når vi først har identifisert markedstilstanden, søker vi etter et marked som viser den egenskapen. Dette trinnet blir ofte oversett av handelsmenn. Det er generelt 2 forskjellige typer markedsforhold med flere variasjoner. I dag skal vi bare bekymre oss om trending markeder og ikke-trending markeder (ofte kalt intervaller). Disse 2 forholdene er eksklusive hverandre. Når markedet er i en trend, gjør prisene fremgang. Du vil se en serie høyere høyder og høyere nedgang i en uptrend og en serie lavere høyder og lavere nedturer i en downtrend. På den annen side danner det seg områder når markedet ikke gjør fremgang på en eller annen måte som markedet handler sidelengs. Det er mange grunner til at trender og områder utvikler seg som ligger utenfor rammen av denne artikkelen. Alt vi trenger å være bekymret for her er å identifisere hvilken type tilstand vår strategi ideelt trives og deretter finne et marked som matcher samme betingelse for å handle denne strategien. Hvis du ikke er sikker på hvilken betingelse et gitt valutapar er i, er det en Ukentlig strategi Outlook-artikkel skrevet i DailyFX som gir veiledning for deg. Det siste punktet i 4-punkts sjekklisten er innflytelse. Dette er et annet ofte oversett område av automatiserte forexhandlere. Mange ganger fant Irsquove at handelsmenn generelt vil bruke en god strategi, men de forventer bare for mye av det og bruker derfor for mye innflytelse. Dette skyldes vanligvis fordi handelsfolk ser på oppsiden til strategien og ikke planlegger potensielle tap. For å bidra til å holde kontoen din kapitalisert gjennom slike ulemper, er det viktig å bruke konservative beløp av innflytelse eller ingen i det hele tatt. I vår egenskap av suksessfulle handelsmenneser. Vi foreslår at du bruker ikke mer enn 10 ganger effektiv innflytelse. Hvis du er en konservativ handelsmann, bør du vurdere å bruke enda mindre innflytelse ved 5 ganger eller mindre. Fordelen med å bruke mindre beløp av innflytelse er at når strategien din opplever nedtelling, risikerer du en liten del av kontoen din og vil derfor ha mer kapital igjen til handel enn hvis du brukte store mengder utbytte. Delta i høyere sannsynlighetshandel ved å inkludere 4-punkts sjekkliste over. Dette vil hjelpe deg med å identifisere og implementere en forexautomatisert strategi ved å benytte passende innflytelses - og ytelsesforventninger. --- Skrevet av Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education For å kontakte Jeremy, email jwagnerdailyfx. Følg meg på Twitter på JWagnerFXTrader. For å bli lagt til Jeremyrsquos e-post distribusjonsliste, send en e-post med emnelinjen ldquoDistribution Listrdquo til jwagnerdailyfx. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.