Eksponentiell Bevegelse Gjennomsnittet Finans

Eksponentiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den flytende gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og prosentvis prisoscillator (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday traderstrategi være å handle kun fra den lange siden på en intraday chart. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA eksempel, bør du vurdere en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30 , 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et lengre sikt MA. moving gjennomsnittlig Flytende gjennomsnitt Brukes i diagrammer og teknisk analyse. gjennomsnittet av sikkerhets - eller råvarepriser konstruert i en periode så kort som noen få dager eller så lenge som flere år og viser trender for det siste intervallet. Siden hver ny variabel er inkludert i beregningen av gjennomsnittet, slettes den siste variabelen i serien. Flytende Gjennomsnitt Gjennomsnittlig pris på en sikkerhet over en bestemt tidsperiode, beregnet kontinuerlig. For eksempel kan man beregne et glidende gjennomsnitt ved å legge til priser fra de siste handelsdager (for eksempel de siste 10 dagene) og dividere etter antall behandlede dager (i dette tilfellet 10). Et glidende gjennomsnitt kan eller ikke vektes. Flytte gjennomsnitt bidrar til å utjevne støy som kan være til stede i en sikkerhetspris på en bestemt handelsdag. Se også: Enkel Flytende Gjennomsnitt. Eksponentiell flytende gjennomsnitt. glidende gjennomsnitt En rekke påfølgende gjennomsnitt av et definert antall variabler. Siden hver ny variabel er inkludert i beregningen av gjennomsnittet, slettes den siste variabelen i serien. Anta at en aksjekurs på slutten av hver av de siste 6 månedene er 40, 44, 50, 48, 50 og 52. 4-måneders glidende gjennomsnitt i den femte måneden er: (44 50 48 50) 4 eller 48 . I slutten av den sjette måneden er det 4 måneders glidende gjennomsnittet (50 48 50 52) 4 eller 50. Tekniske analytikere bruker ofte bevegelige gjennomsnitt for å oppdage trender i aksjekurser. Se også 200-dagers glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt av verdipapirpriser er et gjennomsnitt som omregnes regelmessig ved å legge til den siste prisen og slippe den eldste. For eksempel, hvis du så på et 365-dagers glidende gjennomsnitt på morgenen den 30. juni, ville den siste prisen være 29. juni, og den eldste ville være for 30. juni året før. Neste dag vil den siste prisen være den 30. juni og den eldste for den forrige juli 1. Investorer kan bruke det bevegelige gjennomsnittet av en individuell sikkerhet over en kortere periode, for eksempel 5, 10 eller 30 dager til bestem deg en god tid for å kjøpe eller selge den sikkerheten. For eksempel kan du bestemme at en aksje som handler over det 10-dagers glidende gjennomsnittet, er et godt kjøp eller det er tid til å selge når en aksje handles under 10-dagers glidende gjennomsnitt. Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre volatile vil gjennomsnittet være. Flytte gjennomsnittlig glidende gjennomsnitt